Как известно, срочный рынок – это гораздо более профессиональный и доходный рынок, где издержки меньше, а прибыль, соответственно, – больше. Фьючерсные контракты на срочном рынке «ФОРТС» (FORTS) – это возможность проводить операции с высокой доходностью и минимальными вложениями средств, что по сравнению с акциями выглядит гораздо более привлекательно. Чтобы купить или продать фьючерсы и опционы, участнику срочного рынка не нужно иметь акции; кроме того, заключая контракт на срочном рынке, участник может внести лишь часть стоимости базового актива. Срочный рынок также позволяет страховать риски.

Специально для вас мы разработали лекции-семинары, в которых рассматриваются все элементы профессионального срочного рынка:

• высокая доходность;
• низкие комиссии и минимальные вложения средств;
• контролируемые риски.

При разработке данных лекций-семинаров использовались самые передовые технологии российских и зарубежных рынков. Объем лекций-семинаров – 15 часов: Занятия проводятся с 15:00 до 18:00 или с 19:00 до 22:00 по рабочим дням.

Теория сочетается с практическими задачами и учебными торгами.

Лекции-семинары могут быть организованы для одного слушателя или для группы в удобное для вас время и с учетом ваших пожеланий.

По завершении обучения вы получаете свидетельство об успешном посещении лекций-семинаров.

Программа лекций-семинаров:

1. Фьючерсы.

1.1. Происхождение и назначение форвардных контрактов.
1.2. Определение фьючерсного контракта.
1.3. Стандартизация и спецификация фьючерсных контрактов.
1.4. Взаимоотношения фьючерсных контрагентов.
1.5. Разновидности фьючерсных контрактов.
1.5.1.Товарные фьючерсы и фьючерсы на акции.
1.5.2. Поставочные и расчетные фьючерсы.
1.5.3. Ближние и дальние фьючерсы.
1.6. Расчет гарантийного обеспечения.
1.7. Открытый интерес.
1.8. Хеджирование прибыли фьючерсом.
1.9. Снижение рисков посредством фьючерса.
1.10. Фьючерсные спрэды.
1.11.Фьючерсный арбитраж.

2. Опционы.

2.1.Происхождение опционных контрактов.
2.2. Взаимоотношения контрагентов.
2.3. Фьючерсные опционы. Стандартизация и спецификация фьючерсных опционов. Ближний и дальний опционы. Американский и европейский опционы.
2.4. Графики опционов: длинный и короткий «Call», длинный и короткий «Put». Расчет точки безубыточности. Метод сложения графиков.
2.5. Ценообразование опционов:

• a) внутренняя стоимость опциона («фьючерс минус страйк»);
• б) временная стоимость опциона («стоимость минус внутренняя стоимость»);
• в) справедливая стоимость опциона («цена фьючерса, страйк, безрисковая процентная ставка, волатильность фьючерса, время до экспирации»);
• г) греки;
• д) омега.

2.6. Условия выбора опциона.
2.7. Условия исполнения опциона. «ФОРТС» (FORTS) – гарант исполнения контракта.
2.8. Гарантийное обеспечение исполнения опционного контракта.
2.9. Закрытие опционной позиции.
2.10. Сопоставление риска и доходности длинной или короткой опционной позиции.
2.11. Риски: фьючерс, опцион или синтетическая позиция?
2.12. Простой опцион как хеджевый инструмент.
2.13. Опционы около денег, в деньгах, без денег. Паритет.
2.14. Простой опцион как вспомогательный хеджевый инструмент.
2.15. Хеджирование акций и фьючерсов длинными опционами. Условия. Преимущества и недостатки.
2.16. Хеджирование акций и фьючерсов короткими опционами. Условия. Преимущества и недостатки.
2.17. Хеджирование акции и фьючерса без оплаты.
2.18. Хеджирование длинного опциона акцией и фьючерсом.
2.19. Хеджирование короткого опциона акцией и фьючерсом.
2.20. Расчет ценовых уровней и целей.
2.21. Многоуровневое хеджирование позиций.
2.22. Расчет минипортфеля в программе «Опционный калькулятор РТС».
2.23. Маржинальный эффект опциона. Левередж.
2.24. Открытый интерес.
2.25. Рыночные ситуации и простые опционные комбинации.
2.26. Рыночные ситуации и синтетические комбинации.
2.27. Опционные стратегии.
2.28. Кредитные и дебитные опционные позиции.
2.29. Прогрессивные стратегии (возможность получать дополнительную прибыль).
2.30. Консервативные стратегии (фиксация прибыли в некотором диапазоне).
2.31. Средства технического анализа.
2.32. Спекуляция опционами. Доходы и риски опционной спекуляции.

3. Программа «Опционный аналитик».

4. Средства технического анализа. «MetaStock».

5. Рыночные ситуации.

Слушатель, посетивший все лекции-семинары, получает возможность постоянного участия в уникальной программе «РАЗБОР ПОЛЁТОВ» (работа над ошибками, допущенными в процессе торговли).

ЛЕКЦИИ-СЕМИНАРЫ проводит преподаватель с опытом работы на фондовом рынке с 1996 г. Авдюшкин Александр Анатольевич.

Мы предлагаем ТРЕХМЕСЯЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА!

Время и место проведения: город Москва, Никитский бульвар, дом 12. с 15:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 по рабочим дням.

Схема проезда для занятий:

Если Вас заинтересовали услуги ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Вы можете оформить заявку (заполнив предлагаемую форму), и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.